Đường EMA (Exponential Moving Average) là một loại đường trung bình động lũy thừa, được dùng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Khác với SMA (Simple Moving Average) – đường trung bình cộng đơn giản – thì EMA cho trọng số lớn hơn cho các dữ liệu gần hiện tại, nên phản ứng nhanh hơn với biến động giá.
1. Đường EMA là gì?
- EMA (Exponential Moving Average): là chỉ báo kỹ thuật thể hiện giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng trọng số của các điểm dữ liệu gần nhất được ưu tiên hơn.
- Công thức EMA:
EMAt=(Pricet×k)+(EMAt−1×(1−k))EMA_t = (Price_t \times k) + (EMA_{t-1} \times (1 – k))EMAt=(Pricet×k)+(EMAt−1×(1−k))
Trong đó:
- PricetPrice_tPricet: giá hiện tại
- EMAt−1EMA_{t-1}EMAt−1: EMA của phiên trước đó
- k=2n+1k = \frac{2}{n+1}k=n+12: hệ số làm mượt, với n là số chu kỳ (period)
2. Ứng dụng của EMA trong giao dịch Tiền số
EMA rất phổ biến trong giao dịch crypto do tính chất biến động mạnh và nhanh của thị trường. Dưới đây là các ứng dụng thực tế:
a. Xác định xu hướng (Trend)
- EMA dài hạn (EMA 50, EMA 100, EMA 200): Dùng để xác định xu hướng chung.
- Giá nằm trên EMA → xu hướng tăng
- Giá nằm dưới EMA → xu hướng giảm
- EMA ngắn hạn (EMA 9, EMA 12, EMA 20): Dùng để bắt tín hiệu nhanh trong thời gian ngắn.
b. Dùng trong tín hiệu mua/bán
Giao cắt EMA (EMA Crossover)
- Tín hiệu mua (Golden Cross):
- Khi EMA ngắn hạn cắt lên EMA dài hạn → cho thấy khả năng bắt đầu xu hướng tăng.
- Tín hiệu bán (Death Cross):
- Khi EMA ngắn hạn cắt xuống EMA dài hạn → cảnh báo xu hướng giảm có thể bắt đầu.
c. Hỗ trợ và kháng cự động
- EMA có thể hoạt động như vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trong xu hướng:
- Trong xu hướng tăng: giá thường bật lên khi chạm EMA 20 hoặc EMA 50
- Trong xu hướng giảm: giá bị cản lại khi chạm vào EMA
d. Kết hợp với các chỉ báo khác
- EMA thường được dùng kết hợp với:
- RSI để xác nhận quá mua/quá bán
- MACD (chính là chỉ báo sử dụng EMA 12 và EMA 26)
- Volume để đánh giá độ mạnh của tín hiệu
3. Ví dụ thực tế (Crypto)
- EMA 9 và EMA 21: rất được ưa chuộng bởi các trader ngắn hạn.
- Khi EMA 9 cắt lên EMA 21 và giá bám trên EMA 9: tín hiệu mua mạnh.
- Ngược lại, khi EMA 9 cắt xuống EMA 21: có thể thoát lệnh hoặc short.
4. Ưu – Nhược điểm của EMA
✅ Ưu điểm
- Phản ứng nhanh với biến động giá
- Bắt tín hiệu giao dịch sớm hơn SMA
- Hiệu quả trong thị trường có xu hướng rõ ràng
❌ Nhược điểm
- Dễ bị nhiễu trong thị trường sideway (đi ngang)
- Cần kết hợp thêm chỉ báo hoặc xác nhận từ khối lượng
